Como Stormer criou o setup com 80% de acertos no DAY TRADE

[Música] estamos no ar aguardando o stormer chegar aqui na nossa tela para conversar com ele saber mais sobre esse ifr2 grande stormer que prazer falar com você meu amigo mestre Márcio prazer é todo meu muito muito muito feliz por ter sido convidado Obrigado cara o cão do torneio lá do trailer lá da da arena XP na exper do ano passado esse ano contamos com você de novo hein Sem dúvida alguma estaremos lá vai ser muito bom maravilha his e me diz uma coisa cara eu tô aqui com a minha colinha e e esse tal de ifr2 cara como é que como é que funciona esse indicador bom Márcio assim primeiro lugar quero agradecer o convite eu não tenho nem roupa tá para vir aqui falar depois do Jake Bernstein não sei nem o que que eu tô fazendo aqui porque cara o Jake falando e eu logo depois do Jake Meu Deus do céu que que tá bom né Vamos lá mas enfim cara o fr2 muitas muitos dos Pontos importantes que o Jake comentou conosco agora pouco eles são fundamentais pros nossos amigos que estão nos ouvindo eu acho que um dos pontos que ele tocou com muita precisão é mantenha as coisas simples keep it Simple Stupid né isso é uma coisa muito importante dentro do mercado financeiro quando a gente começa no mercado a gente tem uma tendência enfiar 15 20 30 indicadores e tentar criar um um troço extremamente complexo ciência da Nasa e não é isso que observa bons resultados no mercado que observa bons resultar no mercado é algo bastante simples e foi nessa pegada que eu bolei a ideia do fr2 tá naquela época eu tinha começado a pensar que eu queria trabalhar com modelos quantitativos nós estamos falando lá por 2005 2006 e eu comecei a pensar Ok eu quero montar um modelo quantitativo de volatilidade porque é o meu estilo de trading eu gosto de operar volatilidade então um modelo de volatilidade eu tenho que comprar depois que caiu e vender depois que subiu nisso eu pensei Ok qual que é o melhor indicador que existe para nos mostrar um movimento de recol Ah e de e de digamos assim de um estado sobrevendido Agudo o frr é sem dúvida alguma um alto altíssimos níveis de acerto defeito que ele tinha quando ele é utilizado num período de 14 períodos que é o clássico ou de 10 é que ele gera poucos sinais então o que que eu fiz eu comecei a encurtar o período deste ifr fui de 14 eu fui para 10 de 10 eu fui para C de cinco eu fui para três de três eu cheguei em dois quando eu cheguei em dois eu vi que eu passei a ter vários sinais vários momentos em que realmente o fr2 chegava abaixo de 25 e isso começou a ser o meu sinal de entrada na verdade Márcio o sistema do fr2 ele é tão complexo que eu consigo eu consigo apresentar o sistema em 3 minutos 3 minutos eu apresento todo o sistema todo sinal de entrada toda saída tudo o cara pode fazer isso resto da vida e tem grande probabilidade de conseguir um ótimo resultado é uma forma muito legal de trabalhar e ele tem 80% de acerto é em verdade em verdade se tu utilizares um gráfico diário na maior parte dos ativos em 70 de Bovespa você algo em torno de 70 75% de acerto se você trabalhar entra diário time frames de 60 minutos time frames até mesmo de 120 minutos o nível de pouco se você fizer duas entradas o nível ultrapassa realmente 80% de sinais que terminam no lucro como é que funciona o sistema em si eu vou pedir que eles mostrem aqui a minha tela e assim em dois slides eu mostro para vocês o que que é o sistema o que que é o sistema em gráfico na tela por favor então nós vamos usar o o ifr o ifr clássico esse ifr vai ser colocado em dois períodos e vai ser a única ferramenta que a gente vai utilizar no nosso gráfico um frr de dois períodos e a outra ferramenta vai ser o tempo sinal de entrada quando eu estiver próximo do fechamento do candle do dia e meu fr2 estiver abaixo de 25 ponto é isto Esse vai ser o meu ponto de entrada eu posso entrar 15 minutos antes do Lan fechamento Ou posso entrar na abertura do que no seguinte se eu tiver trabalhando num gráfico 60 minutos eu espero o fechamento da última hora quando o fechamento da última hora levar o fr2 para baixo 25 eu tenho a tomada do Papel Este é o sinal de entrada mais nenhum certo agora o sinal de saída bom o sinal de saída é muito mais simples o sinal de saída eu olho onde é que tá a máxima dos dois últimos candles e eu boto minha saída ali fica na máxima dos dois últimos candles tocou aquela máxima eu saio da posição ou ou se o negócio continuar caindo se o ativo continuar recol no quinto quinto candle depois que eu entrei eu saio da posição acabou o sistema Esse é o sistema e e não existe mais absolutamente nenhuma outra informação para ser dada dentro desse sistema então ele não trabalha com um Stop no preço ele trabalha com Stop no tempo São cinco candles tu vai ficar posicionado por cinco candles se for gráfico de 60 minutos 5 horas vai ser tua posição e na verdade no 60 minutos você uso até um timeframe menor um período de um Stop menor um Stop de 3 horas e se for no gráfico diário vão ser 5 dias rapidamente para vocês verem aqui tem existe uma lista de ativos que o modelo desempenha melhor é óbvio aqui é o resultado observado em Copel nos últimos 2 anos 93% de lucro com o nível de acerto vocês podem descer ali vocês vem que o nível de acerto está em 72 e a a gente tem basicamente aproximadamente em 2 anos 61 trades na Copel aí a gente consegue então fazer vários testes isso é uma coisa extremamente importante que o o Jake passou pra gente se você não consegue testar um sistema operacional se ele for um sistema operacional subjetivo você não deve operá-lo você só pode operar aquilo que tu consegue testar aquilo que tu consegue colocar no no teu computador recuar um ano 2 anos 3 anos 4 anos verificar todos sinais de entrada todos sinais de saída e verificar se tem expectativa matemática positiva se tem Resultado positivo ou se aquilo realmente não consegue observar bons resultados essa é uma lista rápida dos ativos que vão muito bem por esse sistema eet Copel elet enev IP itube Petrobras prio3 hiil rente 3 samb Sabesp o que que eu tenho feito hoje por exemplo quando eu vejo Petrobras com o do abaixo 25 eu compro umas opçõe zinhas a seco de Petrobras e trabalho dessa maneira é simples o sistema é muito simples muito simples e e e stormer pro pessoal de casa que é Day trade que opera em gráfico de de 15 de 5 minutos de 2 minutos eh esse sistema funciona também sim a ideia vai ser daí trazer o quê você vai trabalhar isso dentro de um gráfico você vai trazer isso para um gráfico de 60 minutos você vai esperar o ifr2 abaixo de 25 nos 60 minutos e quando você tiver o fr2 abaixo de 25 no 60 você vai entrar num time frame mais curto e daí você pode procurar realmente uns 5 minutos você pode procurar até mesmo 3 minutos e procurar por um breve pilzinho de alta naquele time frame menor Quando ele aparecer toma a posição e de preferência coloca o teu alvo daí na máxima desse candle de 60 minutos então tu vai ter um Stop muito curto pro teu Day trade e um alvo bem longo pro teu Day Trade Porque vai ser um Stop feito nos 5 minutos com um alvo de 60 minutos perfeito stor eu eu eu posso dizer que ele é meio parecido com o estocástico alguma coisa assim para Quem opera estocástico para treinar para fazer um back test ah a gente pode dizer que assim o estocástico Ele também é um oscilador Márcio e como tal ele também tenta estabelecer estado de sobrevenda Agudos estados de sobrecompra Agudos e possíveis momentos de retorno à média é isso que o estocástico tenta muitas vezes nos nos nos informar o fr2 ele vai exatamente o frr Na verdade ele vai exatamente na mesma dimensão Ele tenta nos localizar quando o preço se afastou em demasia de um preço médio que o mercado está acostumado a pagar por um determinado ativo e quando existe uma alta probabilidade de retorno a este preço médio então o nível de sobrevenda nada mais é do que a indicação de que o mercado se afastou em demasia em um determinada direção e que agora ele quer tentar retornar o preço que ele tá acostumado a pagar ou eventualmente vender por aquele ativo em si então o ifr estocástico Eles são muito parecidos o detalhe é que o estocástico ele normalmente entrega um número maior de sinais mas com o nível de acerto um pouco mais baixo ele não é tão específico e não é tão tão H digamos assim sensível quanto o frr já na verdade ele é mais sensível que o frr mas ele é menos específico que o frr ele dá menor nível de acerto já o frr neste nível que é o nível de dois ele entrega um número tão bom de sinais quanto estocástico com nível de acerto muito alto como mencionado próximo da casa de 75 a 80% só que eu preciso comentar viu Márcio com os amigos o seguinte nível de acerto não necessariamente significa rentabilidade tá porque nível de acerto ensino vai nos traduzir apenas se a maior parte dos teus trads terminaram no lucro mas não adianta você ter 90% dos seus TR terminando no lucro e quando tu ganha tu ganha 50 pontos e o único trade que tu perdeu Tu perdeu 1000 pontos nessa situação simplesmente tu não conseguiu um resultado adequado e é por isso que existe a necessidade sim de um Stop esse Stop é o stop no tempo não é o stop no preço Por que que não é um Stop no preço porque geralmente mar stops no preço especialmente no intradia acontecem vários violinos que vão lá por 5 10 15 pontos de tiram do trade e tu simplesmente vê o papel ir na direção que tu achava que o mercado ia mas o o aquela movimentação de ti8 foi violinada então por isso que eu utilizo o stop no tempo no caso TRS a cinco candles né ô stormer a gente tá com o pessoal aqui no chat e a Silvana de Gois perguntou e paraa venda como é que funciona o o o ifr oi Silvana tudo bem então em verdade é um ponto muito importante que o próprio Jake comentou um pouco na palestra anterior dizendo que poucas coisas funcionam e de fato quando você começa a testar estatisticamente os sinais de análise técnica e de indicadores e tu começa a fazer pesquisa quantitativa em cima disso realmente o que ele disse é um fato tu começa até a ficar frustrado tu começa até a achar que nada funciona e que simplesmente tudo é digamos assim acaso completamente Ah até que tu começa a achar um que outro sinal que faz sentido e outro sinal que consegue ter consistência e consegue dar resultados o fr2 ele é um sistema montado para operar na ponta da compra ponto nova linha ele em si não oferece bons sinais de venda como a maior parte dos indicadores a maior parte dos indicadores de análise técnica clássicas não oferecem bons sinais de operar vendido e isso por quê Porque o comportamento da queda ele é diferente do comportamento da Alta quando o mercado começa a subir ele começa a subir lentamente ele vai dando tempo ele vai ganhando momento e esse tempo permite que o indicador nos sinalize com muita precisão os Fundos que aquele mercado vai estar produzindo quando o mercado cai geralmente ele cai com violência ele cai com muita força e com muita velocidade o indicador não consegue nos dar com precisão bons sinais de venda a não ser que tu fizesse uma associação Viu Silvana Tu Podes o seguinte conceito você poderia esperar o ifr2 acima de 95 você coloca uma banda de bollinger Então você associa aquela ferramenta do John bollinger coloca a banda de bollinger no gráfico e somente quando você estiver fechando acima da banda superior da bollinger com o ifr2 acima de 95 você bate na venda bate na venda joga um Stop duas vezes o do candle que você fez a venda para cima e o seu alvo também duas vezes o tamanho do candle para baixo e aí você passa a ter expectativa matemática positiva e daí você começa a ter sinais rentáveis mas vão ser sinais bem mais raros Sem dúvida alguma é então pro pro pessoal que gosta de venda é melhor não não é porque eu a gente a gente lá no programa a gente pergun se tiver um botão tão para compra ou para venda Eu particularmente gosto de comprar então eu já vou começar a olhar pro efr para dar uma testada nele eh o Marcelo aqui não desculpa eh a Miriam não meu xará tem estatísticas de como se comporta operando com robôs Sim Isso é um ponto muito importante porque na verdade pessoal eh um outro ponto que o que o Jake comentou anteriormente que eu concordo completamente é sem dúvida alguma o mercado vai se tornar cada vez mais automatizado o mercado vai se tornar cada vez mais dirigido e construído a partir de modelos que vão ser modelos quantitativos e que vão estar atrelados à Inteligência Artificial a digamos assim a ia e a ia Então vai coordenar basicamente todas essas compras e vendas hoje nos Estados Unidos já acontece hoje nos Estados Unidos cerca de 80% das operações de entradas são feitas por robôs quantitativos de alta frequência né então isso vai se tornar cada vez mais o nosso dia a dia tá e sim esse modelo ele pode ser de uma forma bastante simples automatizado transformado para um metatrader ou transformado eventualmente para alguma outra plataforma de de de trading inclusive o próprio Profit pode fazer isso muitas e muitas vezes através dos modelos que ele trabalha Da Lógica e os resultados são exatamente iguais talvez até melhores do que co são feitos manualmente porque muitas vezes quando tu tá executando o trading manual E aí tu faz a entrada e o mercado cai o primeiro dia cai um segundo dia depois que tu comprou o sujeito se assusta e ele é assustado o que que ele faz ele stopa a operação ele stopa a operação e assim que ele stopa a operação antes do que seria necessário antes do stop no tempo e o mercado dá aquela subida vai pro alvo ele poderia ter terminado aquele três no lucro mas por medo ele acabou saindo antes então o o o o o outro o aspecto é que as emoções e na verdade o fr2 Apesar dele parecer ser um sistema fácil de operar ele não é um sistema fácil de operar ele é um sistema que necessita um elevadíssimo nível de controle emocional ele é um sistema que necessita uma altíssima confiança no modelo que tá trabalhando e uma execução perfeita do método senão você realmente se você ficar ah levado pelas emoções tu vai ter pode ter problemas nos resultados observados quando você traz isso para um robô o robô não se importa é o que o Jake acabou de mencionar o robô não se importa se tá no lucro tá no prejuízo o robô tem uma ordem eu vou terminar esse trade na máxima dos dois últimos candles ou vou terminar esse trade no quinto quend após Inicial trade e eu não me importo onde é que ele tá terminando e com isso ele consegue fazer realizar o sistema de maneira absolutamente precisa que é o que nós precisamos como Traders executar o nosso sistema objetivo de uma maneira não emocional e de uma maneira sistemática é isto Esse é o ponto perfeito stormer o o Orlando aqui e a Paula estão perguntando se eles podem usar com renco Oi Orlando Oi Paula tudo bem então resumidamente falando eu nunca testei este modelo com o renco tá confesso que não é o modelo que eu tenha testado com renco eu acredito que seja possível mas eu teria que fazer testes em cima disso porque eu não tenho aqui de cabeça a formação do fr2 durante o período do renco e neste caso específico existem táticas e técnicas que eu acho que seriam melhores pro renco entenda o renco ele é uma forma de construir o gráfico que tem como objetivo filtrar o ruído do mercado ele quer trabalhar tendência e esse não é o modelo para trabalhar tendência Esse é um modelo para trabalhar volatilidade então é muito difícil você pegar um sistema que é perfeito para volatilidade e tentar encaixar em um gráfico que está sendo direcional como hen é um gráfico mais direcional por isso eu não utilizaria isso no renco o renco ele é sem dúvida alguma perfeito e muito bom para quem gosta de trab tendência e nesse caso utilizaria ferramentas como média móvel como eventualmente um estocástico lento um pouco mais longo mas em si para operar volatilidade Eu acho que o renco não é das melhores estratégias possíveis o Antônio aqui stormer ele tá perguntando se você só usa o fr2 ou utiliza combinando com fr14 tá ótima pergunta existe um sistema operacional chamado duplo ifr em que você coloca um ifr de 14 períodos e coloca um ifr de dois ou eventualmente até um ifr de cin períodos e você vai esperar que esses dois ifrs estejam sobrevendido estado sobrevendido no período mais longo e o estado sobrevendido no período mais curto para então localizar uma entrada ainda mais precisa eu realizei vários testes para verificar se realmente fazia sentido aqui no Brasil com o ifr2 a acrescentar um ifr 14 o que eu acabei observando é que acrescentar o ifr 14 para ser um filtro a mais nas operações em si diminui o número de operações executadas e não melhora o resultado operacional ou seja não aumenta o nível de acerto do sistema o suficiente para justificar a redução do número de sinais esperando que o f14 também esteja sobrevendido por isso eu utilizo apenas o fr2 sem a necessidade de outros períodos para o ifr ou de outros estados sobrevendido no ifr assim como também não precisa utilizar um um uma tendência de alta nesse sistema Esse é um sistema operacional que ele vai nos oferecer um ótimo resultado financeiro numa tendência de alta numa tendência de baixa e numa tendência de lado não acreditem no que eu tô dizendo peguem eg tl3 peguem qualquer um daqueles ativos que eu coloquei ali vão lá no ano de queda peguem 2008 um ano mercado caindo e operem este sistema por back teste no ano de 2008 ou no ano de 2015 2016 tendência de baixa e vocês vão verificar que o sistema consegue observar resultados positivos em qualquer condição de mercado então não há necessidade de colocar uma tendência de alta para operar somente na tendência de alta como seria ah como o bom senso nos diria né históri o pessoal tá querendo aqui será que você consegue botar o gráfico na tela e mostrar novamente como é que você faz as entradas mostrando no gráfico Sem dúvida alguma tá então deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui a tela Ah vamos botar aqui por exemplo tl3 se se vocês estão enxergando minha tela agora sim agora sim muito bem então deixa eu só apagar isso aqui ó então resumidamente falando pessoal vou dar uma recuada aqui no passado e mostrar qualquer sinal que tem acontecido aqui vamos lá então vejam que aqui nessa situação Digamos que no fechamento desse dia aqui embaixo tá o ifr2 está em 81 nesse dia o ifr2 vai para 18 com 18 com18 como ele tá fechando abaixo de 25 eu tenho que comprar o fechamento desse dia a compra acontece ou no fechamento desse dia ou na pior das hipóteses na abertura do dia seguinte na abertura do dia seguinte eu posso ter um GAP de alta Então já tenho uma certa perda eu prefiro realmente trabalhar no fechamento desse dia eu tenho alguns alunos meus que TM feito o seguinte fechou abaixo de 25 eles não botam a compra no fechamento eles calculam 0% abaixo e 25 e eles botam uma ordem pendurada para tentar pescar um pouquinho mais embaixo com isso Eles correm risco de perder o trade é bem verdade mas eles melhoram muito o payoff do sistema uma vez que eu tenha feito a compra no fechamento desse dia eu Olha onde é que tá a máxima dos dois últimos dias que aqui está pronto minha saída tá aqui vejam que passa-se um dia e eu fiz minha compra e agora eu olho onde é que tá a máxima dos dois últimos dias 1 dois a minha saída desce um pouquinho para cá no fechamento deste dia vejam que agora eu sou obrigado a descer minha máxima minha saída paraa máxima dos dois últimos dias que é o fechamento deste dia aqui e no próximo dia eu termino o meu trade este trade me entregou então aproximadamente 2% em 3 dias de trade então este é o sistema e aqui eu vou contar primeiro dia segundo dia terceiro dia quarto dia até um quinto dia para verificar se há realmente digamos assim a necessidade de topar no tempo a operação que às vezes acontece Às vezes acontece stops no tempo tá é importante que a pessoa tem ISO em mente tá por exemplo o cara poderia ter cogitado aqui uma entrada ó nesse momento ó ele fez uma para aqui aqui fechar o baixo 23 então o cara comprou nesse fechamento aqui levou um loss Por que que levou um loss Porque no próximo dia o mercado caiu ele trouxe a saída dele para cá no próximo dia mercado ecou ele traz a saída dele para cá no próximo dia ele traça dele para cá e daí aqui ele sai do trade nesse ponto ele comprou provavelmente aqui e saiu aqui e aqu ele teve um l de 1. 20 por. losses vão acontecer em todos os sistemas operacionais isso aqui é um sistema que a gente utiliza back test vocês vão ter que fazer muito back test na vida se vocês quiserem ser Traders seja no Day trade seja no swing trade no período que vocês quiserem vocês T que aprender a fazer back testes isso é um sistema operacional chamado wlab que é perfeito para fazer sistemas para fazer back tests tu coloca as diferentes diretrizes então aqui ó comprar abertura do kend que fr2 F baixa 25 vender a máxima dos últimos dois kend ou vender após cinco barras este aqui é o resultado que a gente observa em 2 anos 2 anos de Copel operando somente isso no swing trade 11 111 tá 111 e aqui embaixo a gente tem o drawdown máximo período queda maior da nossa curva de Capital 7.

41 Aqui tá o desenho da curva de Capital ao longo do tempo e a gente consegue então com as nossas métricas observar o Sharp ratio um Sharp de cara o Sharp aqui tá de 1,53 um Sharp fant Fantástico aí tu pode dizer tá mas isso é só na Copel não isso vai acontecer em vários papéis a gente tem aqui por exemplo aqui tl3 aqui é o resultado aqui tl3 ou seja testar é o trabalho principal de um Trader testar os nossos modelos testar as nossas estratégias eel ofereceu 81% com um shar rat de 1. 49 entregando aqui um drawdown de 14% com aproximadamente 66% de acerto isso aqui nós estamos falando de swing trade a gente poderia pegar aqui uma base mais curta uma base de 60 minutos e olhar se o papel também desempenha bem no 60 para buscar justamente aquilo que a gente estava mencionando as operações de Day trade no caso stormer mais uma pergunta eh em opções podemos utilizar o ifr Boa pergunta tá Ah eu tenho utilizado eu tenho utilizado nos últimos 3 anos na Petrobras O frr porque a Petrobras está observando um excelente resultado com o frr 2 então ifr2 abaixo de 25 no diário eu tomo opção de Petro opção no dinheiro quando bate na massa dois últimos candles eu liquido a operação essa semana mesmo deu um trade foi um trade bem bonito acabou nos entregando na opção algo em torno de 40% em questão de dois dias claro que quando a gente trabalha com opção a gente tem que ter o cuidado do gerenciamento de risco e a maior parte das pessoas infelizmente abandona o gerenciamento de risco quando trabalha com opção fica muito eufórico fica muito empolgado porque o nível de acerto é alto e aí quando vem um sinal o cara pega todo o dinheiro que tem mete ele na opção e daí ele acaba então quebrando em um único trade podemos podemos utilizar alguma média móvel incluindo no fr2 pode utilizar mas se você colocar qualquer média móvel e essa é que a função do back Test em sito pode acrescentar médias móveis que você quiser você pode colocar médias móveis de 200 dias 50 dias 200 períodos 50 períodos 20 períodos o que que vai acabar acontecendo colocando uma média móvel você vai reduzir o número de sinais e você não vai melhorar o nível de acerto e você não vai diminuir o drawdown da do seu sistema operacional a primeira coisa que eu pensei quando montei o modelo do frr seria cara eu vou operar isso aqui somente tendência de alta porque vai ser muito melhor nível de acerto e vai ser muito menor os meus prejuízos não é verdade não muda em absolutamente nada segundo os testes estatísticos uma coisa que pode fazer com que o nível de acerto aumente ã Márcio é a seguinte você pode determinar você pode dizer um capital que você vai operar Digamos que você vá operar especificamente com r$ 2000 e aí quando vai para baixo de 25 você toma uma primeira parte da posição você toma metade do Capital Então você toma por exemplo R 10.