O que é ciclo em séries temporais?

E aí [Música] o Olá pessoal tudo bem nesse vídeo vamos concluir a análise dos componentes não observaveis de uma série temporal vamos tratar aqui do componente cíclico nós vimos que a tendência são movimentos lentos sistemáticos e de longo prazo da série de tempo vemos também que a sazonalidade São oscilações sistemáticas que ocorrem numa série em períodos específicos do ano o ciclo pode ser entendido como padrões de comportamento bem definidos ou como flutuações menos rígidos de subidas e descidas em um período de tempo normalmente superior a um ano e não maior do que 5 ou 10

anos e numa definição mais formal dizemos que ciclos são variações sistemáticas que ligam passado ao presente quando os demais componentes não observaveis já foram controlados Diferentemente de sazonalidade não podemos controlar o ciclo por meio de danos porque nem sempre o comportamento cíclico da variável possui uma trajetória tão bem definida como é no caso da sazonalidade então o procedimento de estimação do ciclo é o seguinte primeiro controlámos tendência e sazonalidade e obtemos a série resultante essa série resultante é composta por dois elementos um é o padrão sistemático que aqui denominamos de ciclo e outro é o

fator puramente aleatório o Prestes Maia esse padrão sistemático supomos que existe um processo estocástico gerador de dados estimamos esse processo por meio dos modelos autoregressivos integrados e de médias móveis também conhecido como modelo arima esse modelo vai ser mais bem detalhado nos próximos vídeos então quando controlámos o fator cíclico vai restar somente o componente puramente aleatório da série que é proveniente de fatores que não são controláveis diretamente nós vamos fazer um exercício analítico com os dados do número de Queimadas no Bioma amazônico entre julho de 98 e setembro de 2019 primeiro estimamos um modelo em

função do componente the tendency nós percebemos que o coeficiente foi negativo indicando que a tendência do número de Queimadas é decrescente ao longo do tempo porém o valor p da tendência foi maior do que 0,10 Ou seja a tendência não é significativa vemos também que o R2 ajustado é muito baixo e pelo gráfico fica evidente que a linha estimada de tendência é praticamente uma constante e em seguida ajustamos um modelo considerando as damas sazonais com constante Adami do primeiro mês foi emitida para evitar o problema de multicolinearidade perfeita pelo gráfico vemos que a série prevista

tá muito próxima da observado e o R2 ajustado subiu para cerca de oitenta e Seis por cento ou seja 86 por cento da variabilidade do número de queimadas podem ser atribuídas às variações da tendência e da sazonalidade da variável aqui claramente dominada pela sazonalidade e por fim supomos que o coeficiente cíclico pode ser representado por um modelo autoregressivo de primeira ordem basicamente inserimos a primeira defasagem da variável dependente na equação a ser estimada o R2 do modelo subiu para quase noventa porcento e o coeficiente do fator 5 foi significativo algo por cento é o parâmetro

que representa o ciclo indica que em média quando o número de Queimadas aumenta mil unidades no período ter menos um é esperada uma expansão de 511 queimadas no período posterior para fins de fixação dos conceitos e para domínio aplicar da proposta metodológica estime o modelo de controle dos componentes deterministicas da série de cheque sem fundo no Brasil e faça um relatório técnico com cerca de cinco páginas analisando e contextualizando os resultados do modelo esse relatório técnico deve seguir a estrutura que foi aqui Proposta com introdução metodologia resultados e conclusões esse vídeo fica por aqui até

o próximo e bons estudos