99% dos Traders Quebram Por Ignorar Isso! Descubra a Fórmula Secreta Do Gerenciamento de Risco

A grande maioria dos Traders não consegue ganhar dinheiro no mercado mesmo com uma boa estratégia isso acontece simplesmente porque esses Traders não sabem gerenciar o seu risco mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma fórmula que os Traders profissionais usam para calcular o tamanho ideal das suas posições e eu te garanto cara aplicando isso aqui na prática você jamais vai quebrar vem comigo porque o conteúdo de hoje tá sensa [Música] muito bem eu sou o Felipe da Bull Trader investidor há mais de 10 anos e você tá no canal trade de valor o lugar para aprender o que realmente funciona no mercado financeiro Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um Trader mais lucrativo e mais consistente se você ainda não é inscrito Aproveita agora para se inscrever no canal ativar o Sininho e deixar o teu like aqui embaixo assim você não perde nada nem Nossos Vídeos nem nossas lives de fechamento que ocorrem todos os dias aqui no canal às 18 horas hoje a gente vai falar sobre o manejo de risco um dos pilares fundamentais que garantem o sucesso de um Trader no mercado se você procurar por conteúdo sobre gerenciamento de risco aqui no YouTube você vai ver que tem pouquíssima gente falando sobre isso a maioria dos vídeos sobre trade aqui na plataforma são sobre estratégias operacionais sobre a análise gráfica e sobre indicadores técnicos eu não vou julgar o meu canal tá cheio de vídeos assim e eu acho que ter uma boa estratégia É sim muito importante para você prosperar no mercado mas o verdadeiro sucesso de um Trader vai muito além não basta ter uma boa estratégia Eu Acredito que para você ganhar dinheiro com consistência no mercado você precisa dominar três pilares muito importantes a estratégia o manejo de risco e a psicologia operacional eu chamo esse esses três pilares de a tríplice do trading e eu ainda vou além eu diria que o manejo de risco pesa muito mais no sucesso do Trader do que estratégia operacional Afinal o que a gente mais vê por aí é gente que usa estratégias boas com bons sinais de entrada e bons sinais de saída mas que não consegue ganhar dinheiro agora você não vê um Trader com bom manejo de risco ter dificuldade para ganhar dinheiro não existe mesmo que a estratégia do cara seja Meia Boca seja mediocre ele vai ser lucrativo quer ver uma coisa eu vou te provar tá aparecendo aí na tua tela o resultado de um back teste de uma estratégia extremamente simples que eu já inclusive apresentei aqui no canal envolvendo os canais de donken eu vou deixar um card aqui no cantinho e o link do vídeo na descrição para você assistir depois mas olha que bonita a evolução da curva de Capital aqui eu já tô aplicando a fórmula de manejo de risco que eu vou te ensinar agora olha esse outro gráfico com o resultado do back test da mesma estratégia com os mesmos os ativos Perceba como a evolução da curva de Capital muda drasticamente e o capital final é muito menor A única diferença aqui é que eu não tô aplicando nenhum manejo de risco hoje eu vou te ensinar a fórmula pros teus resultados começarem a aparecer mais com a primeira curva de Capital que eu mostrei aquela evolução linear maximizando o teu lucro vamos começar entendendo o problema que boa parte das pessoas enfrentam na hora de operar a estratégia que eu fiz o back Test ela é muito simples tá basta a gente comprar a máxima das últimas 20 semanas e vender sempre que a mínima das últimas 15 semanas é perdida perceba que essa entrada que eu tive neste ativo aqui do mercado americano copar olha só que interessante eu entrei aqui no rompimento da máxima das últimas 20 semanas e eu só fui sair quando o mercado perdeu a mínima das 15 semanas aqui ao todo esse foi um trade que me deu 161 por de lucro O problema é que essas estratégias seguidoras de tendência elas vão ter momentos que elas vão funcionar muito bem que é quando o mercado está em tendência quando o mercado está direcional e vão existir momentos que essas estratégias não vão funcionar bem como você tá vendo aqui onde o mercado tá lateral olha só que horror os trades que foram feitos aqui utilizando essa estratégia basicamente quem comprou a superação da máxima das últimas 20 semanas aqui foi stopado aqui perdendo dinheiro perdendo coisa de de 18% e o processo se repete você comprou a superação da máxima aqui e você basicamente perdeu dinheiro vendendo aqui perdendo mais 6,5 por E aí você basicamente comprou aqui também e se ferrou alguma semanas depois vendendo aqui mais baixo do que você comprou e veja que o processo se repete a gente chama isso aqui de dente de serra tá quando a gente tem uma estratégia seguidora de tendência e o mercado passa a se comportar de forma lateral o mercado fica sem tendência São nesses momentos que é importante você ter um manejo de risco porque cara o mercado não vai ficar direcional para sempre você pode ganhar muito muito dinheiro quando o mercado tá direcional Mas vai chegar o momento que o mercado vai ficar lateral E você tem que saber lidar com isso você tem que preservar o teu capital nesses momentos boa parte dos Traders que não são consistentes acabam entregando todo o lucro que eles tiveram durante as tendências Nos períodos laterais porque Eles não sabem ter manejo de risco Eles não têm nenhuma regra que minimize as perdas deles quando o mercado está lateral e Maximize os ganhos quando o mercado está em tendência se você toma muitos stops seguidos e não sabe gerenciar o teu risco num momento em que o mercado tá lateral como esse você vai entregar todos os teus ganhos Você pode ter perdas muito grandes perdas irreparáveis perdas que te tiram do jogo lembra que no mercado mercado existe algo que a gente chama de assimetria ganho e perda quanto maior a tua perda mais difícil fica se recuperar dela alguém que perde 10% por exemplo precisa ganhar 11% para se recuperar alguém que perde 15% precisa ganhar 18% para se recuperar até aí tudo bem agora Perceba como as coisas já vão ficando muito mais difíceis conforme as perdas vão ficando maiores o Trader que toma um recu de 20% na carteira precisa ganhar 25% para se recuperar já o Trader que pede 25% precisaria ter uma performance de 33% para voltar pro 0 a 0 chega um momento que a recuperação se torna inviável ou muito lenta muito demorada é isso que a gente quer evitar a Qualquer Custo o manejo de risco deve focar em encontrar um tamanho de posição ideal para perder o mínimo possível num período onde o mercado tá lateral e a tua estratégia não funciona e ainda assim usufruir ao máximo de um mercado favorável à estratégia e por mais que isso possa parecer fácil não é na verdade é bem difícil porque se você arriscar muito pouco numa operação você perde pouquinho nos momentos difíceis mas também não consegue aproveitar todo o potencial do movimento onde você deveria est ganhando muito dinheiro é complicado Balancear risco e retorno felizmente existe uma solução para tratar esse problema trata--se do chamado F ótimo o f ótimo é um conceito estatístico que determina o tamanho ideal da posição para maximizar o crescimento do teu capital sem correr o risco de destruição completa Essa não é uma fórmula aleatória que alguém inventou do nada é uma abordagem matemática utilizada por Traders institucionais e grandes gestores para otimizar a locação de capital de forma segura e eficiente se você quiser se aprofundar no assunto tá tem um excelente livro que eu inclusive me basei nele para fazer este vídeo que se chama the mathematics of money Management tá seria a matemática da gestão do dinheiro basicamente seria esse o título é do How Vince esse livro tá tem na Amazon para comprar é um livro bem pesado bem técnico mas excelente Antes de mostrar a fórmula e como aplicá-la na prática eu preciso te explicar o raciocínio por trás dela porque eu sei que se eu jogar aqui a fórmula na tela muita gente vai correr para fora do vídeo então presta atenção o f ótimo leva em conta dois fatores essenciais taxa de acerto da Estratégia ou seja quantas operações em média você acerta e o payoff quanto você ganha quando você acerta comparada a quanto você perde Quando Você erra e aqui já entra um detalhe fundamental que poucos falam se a tua estratégia tem um payoff alto ou seja se você ganha muito mais quando você acerta do que você perde Quando Você erra Você pode ter uma taxa de acerto baixa e ainda assim ser lucrativo exemplo prático vamos supor que você tem um setup que acerta apenas 40% das vezes parece ruim né Mas e se quando você acerta o teu lucro médio for duas vezes maior do que a sua perda média então mesmo acertando menos da metade das operações você ainda ganha dinheiro com o passar do tempo agora imagina um Trader que tem 60% de acerto mas o seu payoff é um para um ou seja ele ganha a mesma quantia do que perde esse cara vai depender muito mais da assertividade ele também vai ser lucrativo mas ele vai depender muito mais da assertividade enquanto o primeiro Trader pode errar bastante e ainda sair vencedor é por isso que o f ótimo é tão Poderoso Ele vai combinar esses dois fatores índice de acerto e payoff e te diz qual é o tamanho ideal da sua posição para maximizar o teu lucro sem correr o risco de quebrar agora que você entendeu a lógica vamos a fórmula que tá aparecendo aí na tua tela a p é a taxa de acerto da tua estratégia em decimal tá ou seja 50% vira 0. 5 R é o payoff médio da sua estratégia se você tá achando complicado calma não se desespere eu vou te dar um exemplo real vamos supor que a tua estratégia tem 45% de acerto e que o teu payoff médio é de um para dois ou seja quando você ganha você ganha o dobro do que você perde substituindo os números e aplicando na fórmula Chegamos no valor de 8. 75 por.

perceba aqui substituindo os números p = 0. 4 e r = 2 na fórmula Chegamos no valor de 8. 75 por.

ou seja para maximizar os teus resultados numa estratégia aonde o teu índice de acerto é de 40% e o payoff é de um para dois cada posição sua deve representar algo em torno de 9% da sua carteira né 8. 75 em outras palavras se você tem um capital de r$ 2. 0 cada posição tua deveria valer r$ 1800 se você tem um capital de r$ 1.

000 cada posição sua deveria valer R 9. 000 aplicando essa regra você jamais vai quebrar você jamais vai perder o bastante para ser tirado do jogo muito bem agora você pode estar se perguntando como eu aplico toda essa maluquice no meu operacional e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora eu criei uma calculadora do F ótimo para você não precisar aplicar manualmente naquela fórmula maluca para isso eu utilizei o Python é só você inserir os valores lá e deixar eu te dizer qual que é o f ótimo do seu sistema operacional mas antes eu quero te fazer um convite as vagas pro meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma o grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura aonde você conta com a expertise da equipe trade de valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você eu e o meu time analisamos todo o mercado para ti e sempre que pintar aquele trade imperdível A gente Envia um relatório com tudo que você precisa saber qual o ativo operar a que preço comprar aonde colocar o stop onde colocar os alvos e a gente ainda acompanha cada operação do início ao fim do teu lado isso porque na nossa plataforma você tem acesso a duas lives por dia centenas de Horas de conteúdo Educacional exclusivo e um espaço para se comunicar com a gente sempre que você quiser quantas vezes você quiser para se inscrever basta clicar no primeiro link que vai est aqui embaixo na descrição preencher o formulário com teu nome e-mail e telefone que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível voltando pro conteúdo do vídeo eu programei com ajuda do chat GPT um código bem simples na linguagem Python que vai te ajudar a descobrir qual é o seu F ótimo eu vou disponibilizar esse código para você baixar e utilizar também no link vai est aqui na descrição só que antes você tem que fazer o download do Python no teu computador Fique tranquilo que é bem simples basta você dig tá no Google Python 3. 12 Clicar no primeiro link que aparecer descer a página e baixar o instalador Windows 64 bits se o teu sistema operacional for Windows ou então o Mac OS se o teu computador for Mac baixado o Python você consegue usar o código que tá na pasta Então veja fazendo o download do arquivo que tá aqui na descrição e abrindo a pasta você vai ver que tem três arquivos dentro da pasta tá uma planilha chamada data dois arquivos de Python um chamado F ótimo simples e o outro outro chamado calculadora de F ótimo tá vamos começar pelo f ótimo simples vamos supor que você queira fazer algumas simulações com diferentes modelos de índice de acerto e payoff tá vamos supor que você testou alguma estratégia no Profit né Você fez o back Test no Profit você fez o back Test no Excel e você chegou lá em alguns números de índice de acerto e payoff que que você pode fazer para calcular o f ótimo né tamanho de posição que maximiza o teu ganho vem aqui nesse arquivo clica Clica com o botão direito vem aqui em mostrar mais opções editar com o Idol tá bom quando você faz isso vai abrir o código em Python esse código aqui veja que é um código bem simples tá aqui ó você tem duas variáveis taxa de acerto e payoff Médio aqui você pode substituir pelos valores que você quiser para ele calcular para você sem você precisar fazer manualmente naquela forma maluca o f ótimo Então veja se eu quiser testar aqui ó um sistema com a taxa de acerto de 0.

45 ou seja 45% e um payoff médio de 2% Tá eu vou preencher aqui eu vou vir aqui em Run Run modo ou vou apertar F5 e ele vai me dar o f ótimo ele vai calcular para mim o f ótimo e ele vai me dar o f ótimo ele vai calcular aqui para mim o f ótimo que no caso é 8. 75 por. agora se eu mudar aqui ó o payoff médio de dois para digamos 1.

5 ou seja agora eu não ganho duas vezes o meu risco eu ganho uma vez e meia o meu risco né 50% a mais nas operações que eu acerto em relação às operações que eu erro se eu vir aqui de novo em executar você vai ver que o meu F ótimo diminuiu drasticamente ele foi para 4. 16 por quê Porque essa aqui já é uma estratégia mais vulnerável tá vendo Então você não pode se posicionar muito grande cada posição tua tem que ser de 4% para você otimizar os teus ganhos para você ter aquele resultado linear que eu mostrei agora se eu mudar aqui ó de um payoff de dois para três digamos e eu executar você vai ver que o meu F ótimo vai de 8. 75 para 13 né eu já posso arriscar bem mais em cada operação porque o meu sistema é muito bom então galera essa é uma forma de vocês calcularem o f ótimo tá eu vou te mostrar agora a cereja do boa que eu deixei pro final para você que ficou até aqui essa planilha aqui ó data essa é uma planilha com todas as operações que eu fiz junto com a galera do grupo de acompanhamento ao longo de toda a história tá data lá de 2021 beleza eu coloquei tudo eu planei tudo aqui você também pode planear as tuas operações aqui tá colocar os teus trades porque aqui daí a gente tá trabalhando com resultados reais a gente não tá estimando um F ótimo de uma estratégia que a gente fez o back test não são trades reais são os meus resultados reais então você coloca os teus resultados aqui aí você vai vir salva essa planilha aí você vai vir aqui ó neste outro código que tá na pasta tá esse calculadora de F ótimo Clica com o botão direito vem aqui em mostrar mais opções editar com o Idol aqui galera você tem essa calculadora que vai ler a planilha e vai te dizer qual que é a tua taxa de acerto Qual que é o teu ganho médio a tua perda média Portanto o teu payoff e o teu F Ótimo então é sensacional tá tudo que você precisa fazer é preencher a planilha com os teus dados vira aqui em Run Run Model e olha só que interessante ele vai ler todas as operações que eu fiz e ele vai dizer aqui ó por exemplo que a minha taxa de acerto desde 2021 operando com a galera do grupo de acompanhamento é de 57.

4 2 ou seja de todas as operações que eu fiz eu acertei um pouco mais de metade eu acertei quase 60% o meu ganho médio nas operações que eu que eu tive lucro né Foi de 13. 87 por. e a minha perda média foi de 8.

29 por. Portanto o meu payoff que é o ganho médio divididos pela perda média foi de 1.