#SASMinds - IFRS 9 e a CMN 4.966 e os impactos para instituições financeiras | SAS Software

[Música] escrivão o ifrs 9 e a resolução 4966 são temas Super Quentes no mercado financeiro no momento né Você pode explicar para nós O que são essas duas regulamentações e porque elas importam para o Apple ifs 9 ele é na verdade uma resolução internacional né que já vem há um tempo sendo aplicado pelos bancos conversou com essa 39 e agora transformou no ifrs 9 como padrão global e agora no Brasil finalmente com o bassen a resolução 4966 ela de fato entrou em vigor ela tem um tempo agora para que para aquela passe a vigorar para

os para os bancos mas o impacto dela na agenda está sendo relevante está sendo e vai ser relevante para os bancos agora acho que se precisar de aspectos que a resolução traz para os bancos é que o grande o coração do banco que a questão da perda esperada ou seja perda com crédito ela passa a ser afetada então o banco deixa de olhar só para trás para definir o quanto é o saldo em risco que a instituição tem e passa a olhar para frente então qual que é o risco daquela carteira daquele cliente quando eu

olho para frente quando eu olho a situação macroeconômica e tem que trazer a capacidade de pagamento do cliente no hoje né Então essa essa visão importante porque você traz deixa o balanço mais mais saudável porque realmente começa a olhar o que vai acontecer e você tenta relacionar com variáveis macroeconômicas com que realmente afeta cada setor cada cliente cada visão e qual que é a importância dessa dessa visão toda a pdd né a previsão de devedores duvidosos ela afeta diretamente todo o resultado da instituição de fato quanto que ele vai pagar de Imposto de quanto vai

ser dividido para os acionistas Então essa visão ela é extremamente direto relacionado com o que você for entrega que é o resultado da instituição então por isso essa importância e essa agenda tão forte agora do regulador e dos bancos para tentar atender o melhor de a melhor forma possível a resolução e que tipo de dados vão ser necessários para implementar o novo cálculo de provisão de crédito conforme a resolução 4966 o bacana que dentro dessa dessa nova resolução é a base que o cliente já tem hoje né que os bancos já tem hoje ela é

a mesma base para você poder tomar decisão Mas qual que é a diferença quando você começa a olhar os macroeconômicos quando você começa a olhar quando você pegar as regras de locação de estágio você tem que olhar a qual é a saúde financeira que é o histórico da saúde financeira que a empresa tem tem alguns outros dados que você passa a agregar dentro desse esse processo então por exemplo como que eu vou olhando Hoje a minha carteira de crédito seja PJ sejapf como que eu vou de fato relacionar a carteira que eu tenho hoje com

essas variáveis Então o que muda um pouco é você trazer é outros elementos outras variáveis que o analíticos vai te ajudar a formar essa correlação com o as variáveis macroeconômicas para você poder ter essa visão mais completa dentro do da 4966 de que outras formas o Day Analytics pode ajudar um banco a garantia conformidade a essa regulamentação O interessante é que como você passa a olhar essa visão do Risco futuro daquele daquele cliente você ter melhores ferramentas para conseguir relacionar essas essas visões da capacidade de creditícia do cliente atual com a futura com variáveis macroeconômicas

Então você poder ter um ferramental que você clique mais técnicas ou aplique mais dados dentro dessa dessa análise para que você seja o mais preciso possível na hora que você tiver olhando o modelo então literalmente ajuda muito nessa visão de quais são as melhores relações e qual o melhor ferramenta para poder testar em números modelos mas não que seja uma grande novidade para os para os bancos a novidade obviamente agora eu tô olhando Uma provisão ajustada de fato com a capacidade do cliente legal e agora vamos falar de qualidade de dados né que é um

problema para muitas empresas como os bancos podem garantir a qualidade dos dados os dados para calcular a provisão de perdas esperadas aí associadas ao risco de crédito os dados sempre aqui dentro dos Estados a gente trabalha muito forte com analíticos e não adianta você ter um modelo muito bom se você não tem uma qualidade de dados boa para poder trabalhar e aqui para 966 também não foge muito dessa desse ponto né então obviamente Hoje os bancos já tem base muito boas e consolidados principalmente muitos dados que o banco central impedindo por exemplo como 30/40 onde

você já obrigou os bancos ao longo do tempo a criar uma base mais consolidada obviamente a partir do momento que você traz novas novas informações O que é importante para o banco é justamente ter uma estrutura principalmente o que a gente vem muitos bancos e que funciona bastante é você ter uma área um pouco de tecnologia integrada com negócio e um bom ferramental para que você faça esse deite analítico muito muito bem então isso Ajuda muito principalmente agora que você vai trazer novos dados né Principalmente essas relações novas que os bancos ainda não estavam trabalhando

para a provisão é importante usar esse ferramental Mas com esse time dedicado e deita analíticos para que o cientista de dados na ponta se preocupe de fato com o analítico escuro e não com essa com essa visão com essa separação entre o que é O que é analíticos puro ele ajuda muito quando você tá produtizando o processo de modelagem você está produtizando essa essa estrutura que a 4966 vai vai exigir Mas seria correto dizer então que é uma questão de evolução e não de começar do zero exatamente os bancos já vem fazendo isso a gente

tem bancos hoje que tem uma essa estrutura ela funciona muito bem então ela é uma área de tecnologia respondendo para negócio eles falam a linguagem muito bem do que precisa ter nos dados qual tipo de seriedade que eu preciso passar na na base Quais as relações que eu preciso ter e na outra ponta a pessoa do analíticos o cientista de datas puramente preocupado com essa visão do analítica Então quando você olha o ciclo de modelagem como um todo você consegue ter uma redução forte no ciclo de modelagem porque você consegue de fato separar os problemas

quem é de tecnologia ajuda na taquard que é cientista fica só com modelagem e agora sobre inteligência artificial né que é um tema muito em voga no momento também vamos trazer essa conversa para o terreno da Inteligência Artificial como que aí a e o Day Analytics combinados podem ajudar a avaliar a capacidade futura de pagamento de um cliente legal pergunta interessante porque hoje muitos bancos começaram a olhar para a inteligência artificial o que mais dificulta hoje na concessão do crédito você olhar a inteligência artificial é você conseguir explicar o porquê que você dá conceder aquele

crédito para aquele grupo para aquele cliente não para aquele outro né então o número de variáveis aumenta a explicação do modelo fica mais complexa e muitas vezes até a aplicação do modelo na ponta também fica muito mais complexa diferente do modelo de regressão logística com cinco variáveis que você tem todo o domínio daquelas variáveis Então acho que entra a inteligência artificial primeiro ponto é a partir do momento que você começa a trabalhar com novas variáveis ou muito mais variáveis a partir do momento que você começa a trabalhar num que você sente seus dados ainda não

não explorou então a diligência artificial ajuda muito a quebrar esse esse caminho a ajudar a cortar até alguns atalhos para que você consiga de fato entender Quais são os insights que tem aquelas correlações ou cluster que você precisaria olhar então não necessariamente eu preciso no final aplicar um modelo está com o modelo de inteligência artificial na ponta para poder ver o risco de crédito para poder fazer a 4966 Mas minimamente ela me ajuda a ter em sites a máquina vai te ajudar tem sites daquilo que você de fato vai usar o seu modelo que você

já tá mais acostumado então sim acho que que cada vez mais ele vai ser aceito e Óbvio quando você tem um ferramental que ajuda a interpretar as variáveis que ajuda a explicar e sustenta mais a Gestão de Risco sustenta mais a você poder aplicar Aquele modelo que você reduz o risco de modelo e na outra ponta é necessariamente se você ainda não tô preparado para o de fato conseguir um financeiro não tô preparado para conseguir pôr na ponta ali o modelo de Inteligência Artificial minimamente usa como Insight para poder tomar decisão perfeito quais desafios você

antecipa que bancos vão enfrentar nessa trajetória de atender aos requisitos da resolução 4966 e qual conselho você dá para essas organizações para que elas possam se preparar para isso Boa pergunta porque quando você olha 4966 muitos bancos estão olhando Ah tranquilo é uma extensão do que era o ifs 9 e agora eu tô só tropicalizando para o que o bastante trouxe mas existe uma série de pequenos desafios ali todos os bancos fizeram um planejamento entregaram em dezembro do ano passado mas agora que a instituições de fato tão tão implementando estão vendo um pouco dessas visões

acho que o primeiro desafio que todo mundo vê é que quando você aplicava o ifs 9 e não necessariamente estava com os melhores modelos ou havia espaço oportunidade para você plasterizar ou olhar melhor a base então tem muitas instituições agora que elas usa fio tá antes que é quais são os melhores modelos ou deixa eu testar nesses modelos que eu já aplicava no ifs 9 Agora eu preciso aplicar para 4966 Então está sendo um primeiro desafio que as instituições vem fazendo e colocar nesse modelo implementar todos esses modelos seja modelo de perda esperada seja de

projeto de deffon seja modelo de lgd ser modelo de CCF gera uma gama de modelos que a dificuldade é Ok eu tenho solução aqui para criar o modelo mas Em que momento você vai relacionar com os produtos que momento você vai simular a carteira principalmente considerando que agora eu tenho que olhar variáveis macroeconômicas Então como que eu olho o efeito não linear da carteira a hora que o projeto isso então muitos bancos vem subestimando esse esse desafio de você poder implementar e outro ponto é Acaba aumentando o número dos modelos de fato quentes ou chamar

assim que entra no hall das instituições para monitorar risco como um todo né então o risco de modelo ele também passou a ser relevante se tem um número maior de modelos afetando o resultado da instituição afetando a reserva de crédito da instituição então se você também tem que ter um olhar agora de como que eu vou fazer a gestão de risco de modelo para dentro desse desse processo e obviamente enfim olhando tudo isso que a gente que a gente vê no mercado as discussões os pontos o que a gente traz aqui de fato para as

instituições é o ifs 9 e agora na 4966 ela deu um salto de importância deu um salto de qualidade a importância do projeto com todos os envolvidos digo de Finanças de risco para que você tenha de fato um processo único para implantação da classe 966 com todo o ferramental que você precisa para para atendimento Quais são as principais consequências para tomadores de decisão que subestima como você falou aí todo esse conjunto de providências que tem que ser tomadas para atender essa nova regulamentação sim Acho que o grande o grande Impacto que a gente vê é

obviamente que a gente tem agora o ano que vem as adições vão poder usar o ano que vem para comparar ainda o que eles estão fazendo hoje com a nova o novo cálculo né Qual é o efeito que vai ter ainda não oficial E aí passa a valer de fato em 25 você tem mais um ano aí de adaptação mas acho que o ano que vem vai ficar muito claro que quando você não definiu o melhor modelo ou quando você não definiu não estudou o impacto que isso vai ter toda volatilidade de mercado ou o

fato de você ter posto um modelo que ainda não tá super calibrado talvez tenha um efeito muito grande na provisão ou se é ou não tenha tanto Um Domínio do porquê que aquela provisão tá desviando tanto do que era anteriormente Então acho que os principais impactos que a gente vai começar a ver É de fato uma provisão muito fora do que era esperado pelo se é fogo que era esperado pelo pelo e ele vão ter que buscar esse ajuste ao longo do ano que vem antes da implementação oficial em 25 perfeito [Música]